Pristatome „Crypto Fear & Greed“ indeksą

Atsisakymas: Šis straipsnis nėra skirtas kaip patarimas dėl investavimo. Naudokite tai savo mintims ir analizei papildyti.

Kriptovaliutų investuotojai gali būti emocingi. Tiesą sakant, tai nepakankamai įvertinta. Kripto rinkas skatina emocijos. Aš gana nuodugniai pažiūrėjau į pagrindinę ir techninę analizę, tačiau, kai reikia tai įvertinti, trumpalaikius kainų pokyčius neracionalioje rinkoje lemia nuotaika. Žmogaus psichologija gali būti kiekybiškai įvertinta ir yra labai vertinga, nesvarbu, ar tai FOMO, FUD, ar vienas iš milijono kitų sutrumpinimų, kuriuos sukūrėme aiškindami prekybą šiose rinkose. Pasirinkimas priešingos prekybos pusės, kai investuotojai bijo arba yra godūs, gali būti labai, jei ne pati pelningiausia prekybos strategija šiuo metu.

„Bijokite, kai kiti yra godūs, ir godūs, kai kiti bijo“
- Vorenas Buffetas

Stengdamiesi suprasti žmogaus psichologiją ir elgesį šioje rinkoje, džiaugiamės galėdami pirmą kartą sukurti išsamų baimės / godumo indeksą, pagrįstą tradiciniais finansais.

„CNN Money's Fear & Greed“ akcijų indeksas

Vis dėlto, skirtingai nuo kitų apskaičiuotų „Fear / Greed“ indeksų, mes manome, kad atsižvelgiant į šių rinkų pobūdį, mums reikia dviejų tipų „Fear / Greed“ indeksų: vienas - ilgalaikėms tendencijoms (ty kasdien naudoti ir atnaujinti), o kitas - trumpesnio laikotarpio tendencijoms. (ty naudojant ir atnaujinant valandą). Likusios straipsnio dalies paprastumui mes vadinsime ilgalaikį baimės / godumo indeksą LF / G ir trumpalaikį baimės / godumo indeksą SF / G.

Yra 6 metrikos, kurias naudojame:

Visi rodikliai yra normalizuojami tam tikram laikotarpiui, tada jų skalė keičiama ir jiems suteikiamas balas nuo 0 (baimingas) iki 100 (godus). Gauta indekso vertė yra 6 metrikos vidurkis. Ačiū „cryptocompare“ API už išteklių, reikalingų šiam indeksui sudaryti, teikimą.

  1. Momentum: Mes sukuriame „capco-svertinį“ indeksą, susidedantį iš „Bitcoin“ ir „Ethereum“, kad atspindėtume skaitmeninio turto rinkos būklę, panašiai kaip akcijų „S&P 500“. Mes nusprendėme dėl šių dviejų priežasčių ne tik dėl to, kad jos nuolat sudaro> 50% visos rinkos ribos, bet ir dėl to, kad kitas turtas yra labai susijęs su jo verte. Beveik visą rinkos turtą galima įsigyti per BTC ir ETH poras. LF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus dabartinę vertę su 30 dienų slenkančiu vidurkiu, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus dabartinę vertę su 24 valandų slenkančiu vidurkiu.
  2. Stiprybė: Mes pažvelgsime į 100 populiariausių monetų pagal rinkos apžvalgą ir pamatysime, kiek daug kas per visą laiką pasiekė visų laikų rekordus. LF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus monetų, kurios per 90 dienų pasiekia aukštą, skaičių, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus aukštą monetų skaičių per 72 valandų laikotarpis.
  3. Plotis: mes atsižvelgiame į populiariausių 100 populiariausių monetų ir tų, kurios mažėja, tūrio skirtumus. Didesnis šios vertės skirtumas (didesnis pirkimas, palyginti su pardavimo apimtimi) reiškia godumą, o mažesnis, potencialiai neigiamas skirtumas gali reikšti baimę. LF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus tūrio skirtumą per 90 dienų laikotarpį, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus tūrio skirtumą per 72 valandų laikotarpį.
  4. „Margin Long“ / „Margin Short“: žiūrime į maržos ilgio procentą, kad būtų galima maržinti „Bitfinex“ šortus „Bitcoin“ ir „Ethereum“. Aukštesnės vertės reiškia godumą, o žemesnės - rinkos baiminasi. LF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus maržos pozicijų skirtumą per 90 dienų laikotarpį, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus maržos pozicijų skirtumą per 72 valandas rėmas
  5. Spekuliacija: Lyginamojo indekso „Bitcoin“ ir „Ethereum“ grąžą lyginame su vienodo svorio indekso, kuriame yra 100 populiariausių monetų, neįskaitant grąžos. Tai imituoja perteklinę grąžą „altcoin“ rinkoje. Didesnė altcoin grąžos vertė atėmus BTC / ETH grąžą rodo didesnį godumą ir atvirkščiai. LF / G indekse ši vertė sukuriama lyginant paskirstymo skirtumą per 90 dienų laikotarpį, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus paskirstymą per 72 valandų laikotarpį.
  6. „Saugaus Haveno“ paklausa: Kai investuotojai išsigąsta kriptovaliutų, jie visiškai pasitraukia. „Atsiribojimas“ arba kriptovaliutų pardavimas USDT yra įprasta taktika, kuria naudojasi investuotojai, norėdami apsisaugoti nuo papildomų nuostolių. Mes atsižvelgiame į skirtumą tarp žmonių, kurie perka pririšamus gaminius, ir žmonių, kurie parduoda pririšimus, kad grįžtumėte į kriptovaliutų rinką. Kai pririšimo apimtis> perpardavimo apimtis (t. Y. Daugiau žmonių pririša), rinka tampa baiminga ir atvirkščiai. LF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus rišamosios medžiagos tūrio skirtumą per 90 dienų laikotarpį, o SF / G indekse ši vertė sukuriama palyginus paskirstymą per 72 valandų laikotarpį.

Taigi kaip galėtumėte tai panaudoti?

Pirmiausia svarbu atkreipti dėmesį į abiejų modelių apribojimus. Kasdien atnaujinamas LF / G indeksas neatspindės dinamiškų pokyčių, kurie apibūdino šias rinkas. Kita vertus, SF / G indeksas negali atspindėti jokių ilgalaikių tendencijų ir bus reikšmingai pakreiptas tik praėjusios savaitės įvykiais. Mes rekomenduojame naudoti tiek LF / G, jei norite rasti didelės baimės ar godumo dienas, tiek naudoti SF / G, kad rastumėte valandas tomis dienomis, kad būtų dar tobulesnis laiko jausmas.

Kur galiu pamatyti šiuos rodiklius?

LF / G indeksas yra naujausias mūsų dienraščio „CryptoAM“ priedas. Užsiprenumeruokite ją ir gaukite didžiausių, įtakingiausių kriptovaliutų momentinius vaizdus. Kas žino, tai gali net jus prajuokinti.

„Ledger“ kasdienis rytinis informacinis biuletenis supažindina jus su rinkos nuotaikomis ir naujienomis

Mes stengiamės, kad SF / G indeksas būtų priglobtas kur nors. Atnaujinsiu šį įrašą, kai tai įvyks.

Prašome pranešti mums, jei turite komentarų, klausimų ar pasiūlymų, kaip patobulinti šį rodyklę. Mes norime pagaminti geriausią produktą, kokį tik galime! Sekite mūsų naujienas. Kitas: kriptovaliutų kintamumo indeksas.